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  • Stochastic 스토캐스틱 지표 사용법
    주식공부 2021. 7. 10. 11:10
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    스토캐스틱 - 횡보장에 사용

    MACD - 추세장에 사용

    ♣스톡캐스틱 (stochastic)의 특징

    먼저 fast를 이해해야 slow를 이해할 수 있습니다.

     

    - 첫 째, fast의 특징

    예)위 그림처럼 "■Sto Fast%K(10,5) %D" 라고 설정되어있는 경우

    지표 우측처럼 "0%~100%"로 주가 위치를 백분율로 표시한다

    ▶(10,5)라는 뜻

       ㄱ.  %K 는 최근 10 일 중 가장높은 종가를 100%, 

             가장낮은 종가를 0%로 봤을 때, 오늘 가격의 위치를 

             %K 로 나타내는 겁니다.

       ㄴ.  %D 는 앞서구한  %K 값의  5 봉을 지수이동평균하여 

            이동평균선을 만들어  %D 로 표시하라는 것입니다.

    ※즉 최근10봉 중 현재가격이 가장 높으면 %K값은 100%에

      최근10봉 중 현재가격이 가장 낲으면 %K값은 0%가 됩니다.

    - 둘 째, Slow의 특징

    '■Sto %K(10,5,5) ■Sto %D' fast와 달리 slow문구가 생략됨. 

    일단적으로 스톡캐스틱이라고하면  Slow를 암묵적으로 지칭함

    ▶(10,5,5)라는 뜻

       A.  %K 는 최근 10 봉 중 현재 위치값을 구한 후 

             5 봉을 지수이평하여 %K 값으로 취합니다.

            ※Fast의 %D 값을 구하는 공식과 동일

       B.  %D 는 앞'A'에서 구한  %K 를 다시 5봉을 지수이동평균하여

           %D 로 나타냅니다.

     

    요약정

    스톡캐스틱 패스트 (10,5) 로 설정시 

    최근10일의 종가 범위 중 현재의 위치를 백분율로 알 수 있고, 

    %K는 지수이평하지 않는 '날 것의 데이터'라서, 

    신호가 빠른대신 잘못된 신호가 많을 가능성도 있습니다.

    ※(10,5) = (측정기간, %D의 지수이평기간)

     

    스톡캐스틱 슬로우 (10,5,5) 로 설정시 날 것의 데이터가 아닌

    괄호안 가운데 수치로 지수이평하여 %K 를 제공하기에

    상대적으로 패스트보다 신호는 느리고, 신뢰도는 올라갑니다.

    상대적으로 더 부드러운 곡선을 그립니다.

    ※(10,5,5) = (측정기간, %K의 지수이평기간, %D의 지수이평기간)

    ♣한계

    다른 보조지표와 동일하게 기간안에서 판단합니다.

    이 지표만 보고 투자를 한다면, 지금 설정된 기준으로는 10일간의 주가만 보고 투자하는 행위와 같습니다.

    신고가가 나오면 스톡캐스틱 지표에서는 80%이상 과열권이라고 표시가 될 것이고, 신저가가 나오면 20%이하 침체상태로 보여질 것입니다.

    한마디로 하락이 시작되는데 매수하거나, 상승이 시작하는데 매도를 하는 어이없는 상황이 있을 수 있습니다.

    때문에, 이 지표는 어떤상황엔 매수, 어떨때는 매도, 이런식으로 암기식 접근을 하면 안되고, 이해가 선행되야 합니다..

    관찰과 대응으로 사용해야 한다.

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